久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期，在遵循组合久期与运作周期的期限适当匹配的前提下，有效地控制整体资产风险。当预测利率上升时，适当缩短投资组合的目标久期，预测利率水平降低时，适当延长投资组合的目标久期。

（29）上海好买基金销售有限公司

10.3其他资产构成

10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（21）中信建投证券股份有限公司

传真：021-20892111

类属资产配置策略是指现金、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合久期和期限结构分布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重，即确定债券、存款、回购以及现金等资产的比例。类属配置主要根据各部分的相对价值确定，增持相对低估、价格将上升的类属，减持相对高估、价格将下降的类属，从而获取较高的总回报。

法人代表人: 汪静波

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

（8）长春农村商业银行股份有限公司

法人代表人: 薛峰

网站：

办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦２５楼Ｉ、Ｊ单元 2 6

电话：（010） 63636363

注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座

网站: 和

客服电话：4008888108

（3）中小企业私募债券的投资策略

三、基金运作方式：契约型、开放式

本基金业绩比较基准=中证全债指数

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

网站：

3、公司高级管理人员

第十部分 基金投资组合报告

二、基金类型：债券型

法人代表人: 陈柏青

（3）类属资产配置策略

三、在“第四部分 基金托管人”部分，对基金托管人的相关内容进行了更新。

客服电话：4000766123

赵慧女士：鑫元货币市场基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理，鑫元一年定期开放债券型证券投资基金、鑫元稳利债券型证券投资基金、鑫元鸿利债券型证券投资基金、鑫元合享分级债券型证券投资基金、鑫元半年定期开放债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理

（5）江苏吴江农村商业银行股份有限公司

（43）上海陆金所资产管理有限公司

网址：

（38）中国国际金融股份有限公司

第十一部分基金的业绩

注册地址: 上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

五、基金税收

客服电话：96400（江苏） 4008896400（全国）

名称：中国光大银行股份有限公司

客户服务电话：400-858-8888

根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于2014年6月12日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

网站：

网址：

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

传真：（010） 63639132

1、董事会成员

8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可［2013］1115号

截止报告期末，本基金持有扬州鼎兴开发建设有限公司2013年第二期中小企业私募债券，持有数量为150,000 张，剩余期限为0.5582年，收益率（票面利率）为10%。

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

法人代表人: 王开国

存续期限：永续经营

法人代表人: 杨文斌

9.1本期国债期货投资政策

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

住所：上海市浦东新区富城路99号震旦大厦31楼

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

客服电话: 4006788887

法定代表人：吉晓辉

（9）泉州银行股份有限公司

注册地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号