5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

应收申购款。

3.加权平均基金份额 0.0067 0.0063

公司通过规范的投资交易流程、完善的权限管理机制、有效的交易控制制

截至2017年6月30日，本基金（金鹰元安混合），报告期内（2017年

9 其他 - -

报告期末基金份额总额 519,078,397.55份

注：1、金鹰元安保本型证券投资基金的保本存续期截止日为2017年6月

入金鹰基金管理有限公

投资目标

5）基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

份额净值 ②－

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

险，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障

过去三个 0.21% 0.03% 0.38% 0.01% -0.17% 0.02%

码

4 应收利息 7,024,363.51

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

本报告期期末基金份额总额 19,326,417.52 499,751,980.03

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③

1.1.1.1自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

告、更新的招股说明书及其他临时公告。

5.2.1 报告期末基金资产组合情况

5 020175 17贴债19 300,000.00 29,781,000.00 5.72

债券市场收益率先上后下，4月和5月，由于经济增长数据显着超预期，

5.2.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

增加权益和可转债资产配置，在保证流动性和本金安全的情况下尽可能提高产

型证券投资基金、金鹰

④

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出

阶段 长率标准差 ①－③

况

正股价格达到赎回标准后，比较有动力进行价格的进一步推升以促进转债的转

5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

金总申购份额

19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.期末基金份额净值 1.0525 1.0005

4 金融衍生品投资 - -

金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年5月31日第二个保本周期到

2017年6月 499,7 499,749,125

10 合计 326,457,815.50 62.79

3.1.1 金鹰元安混合型证券投资基金

报告期末持有基金情

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

政策从前期的中性偏紧转为中性“不紧不松”。监管政策仍未出清，仍有对未来

1、中国证监会批准发行及募集的文件。

5）基金规模过小导致的风险:当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证、股指期货、国债期货

3 应收股利 -

资质较好，迎合了近期的白马股行情，正股的上涨，很好的推动了转债的上涨。

的稳健增值。

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

减：报告期基金总赎回份额 2,974,645.91 16,102.46

1 存出保证金 59,128.19

基金合同生效日起至报告期期末基 102,972.73 3,704.71

值比例

5 企业短期融资券 - -

投资基金、金鹰元盛债

6 中期票据 120,139,000.00 23.09

9 MTN003

而来，目前仍在建仓期。

2017年4月 500,2 500,247,827

如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期末未通过港股通投资股票。

广东省广州市天河区珠江东路28号越秀金融大厦30层

月

5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

过去三个 0.64% 0.02% 1.89% 0.17% -1.25% -

公允价值(元) 占基金资产净

1.本期已实现收益 149,775.41 2,851,352.91

4 10147300 14渝涪陵 300,000.00 31,134,000.00 5.98

纯债债券型证券投资基

3.1.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金

份额净值增 业绩比较 业绩比较基

其中：买断式回购的买入返售 - -

间区间

华明会计师事务所审计