本基金将重点投资信用类债券，以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源，本基金将在内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下，积极投资信用债券，获取信用利差带来的高投资收益。

传真：021-51150398

历史时间段本基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

（26）东海期货有限责任公司

法定代表人：何沛良

网站：fund.bundtrade.com

（2）南京银行股份有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

注册地址： 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

（18）中国银河证券股份有限公司

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。

客服电话：95538

法定代表人：王东明

张乐赛先生：总经理

张明凯先生，职工监事。数量经济学专业，经济学硕士，现任鑫元基金管理有限公司基金经理。曾任南京银行股份有限公司资深信用研究员。

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

网站：

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603

客服电话：4008008899

客户服务电话：（0519）96005

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法定代表人：杨宝林

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

办公地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

网址：

一、基金管理人情况

二、基金托管部门及主要人员情况

马一飞女士，职工监事。上海师范大学经济学学士，现任鑫元基金管理有限公司综合管理部人事行政主管。曾任职于汉高中国投资有限公司市场部，中智上海经济技术合作公司，纽银梅隆西部基金管理有限公司综合管理部。

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

（6）上海农村商业银行股份有限公司

（2）资产支持证券投资策略

注：本基金本报告期末未持有股票。

网站：

传真：021-20892080

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

法人代表人: 燕斌

客户电话：95595

网址：

网站：

（4）收益率曲线策略

法定代表人：李季

本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是指中小微型企业在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券，其发行人是非上市中小微企业，发行方式为面向特定对象的私募发行。因此，中小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大，从而增加了本基金整体的债券投资风险。

潘瑞荣先生，监事长。硕士研究生，现任南京银行股份有限公司审计稽核部总经理。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员，南京市城市合作银行财务会计处副处长，南京市商业银行会计结算部总经理等。

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登公告。

办公地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼B区4楼A506室

1、基金管理人的管理费；

陈宇先生，总经理助理。上海交通大学EMBA工商管理硕士、复旦大学软件工程硕士，历任申银万国证券电脑部高级项目经理，中银基金信息技术部总经理、职工监事、工会委员。

办公地址：南京市中山路288号

办公地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼东方财富大厦2楼

法定代表人：陆玉根

网站：

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第三部分相关服务机构

法定代表人唐双宁先生，历任中国人民建设银行沈阳市分行常务副行长、中国人民银行沈阳市分行行长，中国人民银行信贷管理司司长、货币金银局局长、银行监管一司司长，中国银行业监督管理委员会副主席，中国光大（集团）总公司董事长、党委书记等职务。现任十二届全国人大农业与农村委员会副主任，十一届全国政协委员，中国光大集团股份公司董事长、党委书记，中国光大集团有限公司董事长，兼任中国光大银行股份有限公司董事长、党委书记，中国光大控股有限公司董事局主席，中国光大国际有限公司董事局主席。

注册资本：404.3479亿元人民币

法定代表人：唐双宁

1、直销机构

联系人：包颖

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

客户服务电话：4008-000-562

办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼

网站：

法定代表人：陈太康

客服电话： 400-820-0025

曾闻学先生，曾任中国光大银行办公室副总经理，中国光大银行北京分行副行长。现任中国光大银行股份有限公司投资托管部总经理。

10、投资组合报告附注

客户服务电话：0571-96523 400-8888-508

网站：

一、投资目标

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

鑫元基金管理有限公司

注册地址： 中国上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6号

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

张明凯先生，学历：数量经济学专业，经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：2008年7月至2013年8月，任职于南京银行股份有限公司，担任资深信用研究员，精通信用债的行情与风险研判，参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系，对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司，任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理，2014年4月17日起担任鑫元一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月12日起任鑫元稳利债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月26日起任鑫元鸿利债券型证券投资基金的基金经理，2014年10月15日起任鑫元合享分级债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月2日起任鑫元半年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年12月16日起任鑫元合丰分级债券型证券投资基金的基金经理，2015年6月26日起任鑫元安鑫宝货币市场基金的基金经理，2015年7月15日起任鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年4月21日起任鑫元双债增强债券型证券投资基金的基金经理；同时兼任基金投资决策委员会成员。

法定代表人：储晓明

注册资本：人民币2亿元

10.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明。

（截止时间2016年9月30日）

网站：

法定代表人：束行农

债券的信用利差主要受两个方面的影响，一是市场信用利差曲线的走势；二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析，判断市场信用利差曲线整体及分行业走势，确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差，选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资，减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

第六部分基金的投资目标和投资范围

本基金不参与买入股票和权证。

四、审计基金财产的会计师事务所

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

（17）中泰证券有限公司

投资与托管部总经理：曾闻学

办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼

批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行，银复1992[152]号

第四部分基金名称和基金类型

E为前一日的基金资产净值

法定代表人：林复

（28）上海天天基金销售有限公司

（23）国泰君安证券股份有限公司

注册地址: 江苏省张家港市人民中路66号

（19）中信证券股份有限公司

鑫元稳利债券型证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）于2014年5月15日经中国证监会证监许可[2014]488号文注册募集。

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