本基金为债券型基金，对债券的投资比例不低于基金资产的80%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析，对固定收益类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪，从而决定其配置比例。

10.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

客户服务电话： 400-910-1166

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础，利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金，并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券，以期获取超额收益的操作方式。

网站:

客服电话：400888888

（5）杠杆策略

3、债券投资策略

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

束行农先生，董事长。中央党校经济管理学士，现任南京银行股份有限公司总行副行长。历任南京信联证券营业部副经理、经理，南京银行股份有限公司计划处副处长、资金交易部副总经理、资金运营中心总经理、金融市场部总经理、投资银行部总经理，现兼任上海鑫沅股权投资管理有限公司执行董事。

网址：

联系电话：021-20892000

联系人：刘佳

办公地址：上海市中山东一路12号

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

网站:

网站：

法定代表人：吴世群

二、登记机构

注册地址: 北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号

客服电话：0769-961122

办公地址: 上海市广东路689号海通证券大厦

客户服务电话：400-88-96312

注：本基金本报告期末未持有股票。

（22）海通证券股份有限公司

电话：021-61238888

名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

二、在“第三部分 基金管理人”部分，对基金管理人情况、主要人员情况的相关内容进行了更新。

客服电话：4008886661

客服电话：4008888001

注册地址: 上海市宝山区蕴川路5475号1033室

网址：

法定代表人：王常青

陆阳俊先生，监事。研究生学历，现任南京高科股份有限公司副总裁、财务总监。历任南化集团建设公司财务处会计，南京高科股份有限公司计划财务部主管、副经理、经理等。

基金投资决策委员会是公司基金投资最高决策机构，根据法律法规、监管规范性文件、基金合同与公司相关管理制度对各项重大投资活动进行管理与决策。基金投资决策委员会成员如下：

H为每日应计提的基金管理费

联系电话：021-51150298

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号，世纪商贸广场45楼

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：吴太普

办公地址: 北京市朝阳区华严北里2号，民建大厦6层 2 5

客服电话：95523或4008895523

名称：鑫元基金管理有限公司

投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

9.3本期国债期货投资评价

注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

安国俊女士，独立董事。中国人民大学财政学博士，现任中国社会科学院金融研究所副研究员、硕士生导师。历任财政部主任科员、中国工商银行总行金融市场部高级经理。

法定代表人：梁越

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

办公地址: 吉林省长春市绿园区正阳街4288号

四、基金管理费、基金托管费的调整

（24）申万宏源西部证券有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路15-20楼，22-27楼

■

2、监事会成员

注册地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

5、基金份额持有人大会费用；

本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

（20）中信证券(山东)有限责任公司

客服电话：0512-96065

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

办公地址：常州市和平中路413号

法定代表人：束行农

客户服务电话：95521

客户服务电话： 400-990-8826

本投资报告中所载数据截止至2016年9月30日。本报告中财务资料未经审计。

客服电话：400-046-6788

下列费用不列入基金费用：

股权结构：

设立日期：1992年8月18日

组织形式：股份有限公司

对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

（33） 上海利得基金销售有限公司

■

注册地址: 上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

法人代表人: 李晓涛

办公地址：江苏省吴江区中山南路1777号

网址：

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

办公地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

（36）上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市静安区中山北路909号12楼

注：本基金本报告期末未持有股票。

（13）厦门银行股份有限公司

网站：

客服电话： 400-033-7933

组织形式：有限责任公司

注册地址: 上海市淮海中路98号

网站：

鑫元基金管理有限公司及本公司的网上交易平台

注册地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

经办注册会计师：薛竞、傅琛慧

7、基金的银行汇划费用；

第五部分基金合同的生效

客户服务电话：95511

一、在“重要提示”中，更新了本招募说明书所载内容截止日、有关财务数据截止日和净值表现截止日。

注册地址：上海市浦东新区银城中路15-20楼，22-27楼

张丽洁女士，副总经理。南京大学经济学硕士，历任南京银行债券交易员，海富通基金多个固定收益基金的基金经理、东方证券资管固定收益部副总监、鑫元基金首席投资官，现兼任鑫沅资产管理有限公司总经理。

办公地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

注册地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

经办律师：廖海、刘佳

法人代表人: 沈继伟

（27）北京展恒基金销售有限公司

9.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

客服电话：4001818188

（2）期限结构配置策略

三、不列入基金费用的项目

网上交易网址：

（12）上海浦东发展银行股份有限公司

三、出具法律意见书的律师事务所

四、在“第五部分 相关服务机构”部分，更新了基金份额发售机构、登记机构、审计基金财产的会计师事务所的相关信息。

法定代表人：杨德红

办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#

负责人： 廖海

注：本基金报告期末未持有资产支持证券。

办公地址：山西省太原市长风西街丽华大厦A座

H＝E×0.2%÷当年天数

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

■

（7）江苏张家港农村商业银行股份有限公司

本基金在严格控制风险和保证适当流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，力争取得超越基金业绩比较基准的收益，为投资者创造稳定的投资收益。

5、基金投资决策委员会成员

第七部分基金的投资策略

法定代表人：阎俊生

客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金在对宏观经济周期和货币政策分析下，对收益率曲线形态可能变化给予方向性的判断；同时根据收益率曲线的历史趋势、未来各期限的供给分布以及投资者的期限偏好，预测收益率期限结构的变化形态，从而确定合理的组合期限结构。通过采用集中策略、两端策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，从而达到预期收益最大化的目的。

传真：021-61238800

网站:

注：本基金报告期末未持有国债期货。

办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

（39）北京恒天明泽基金销售有限公司

办公地址: 上海市浦东新区峨山路91弄61号陆家嘴软件园10号楼12楼

■

客户服务电话：400-068-1176

第十三部分 对招募说明书更新部分的说明

注册地址：东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦。