4）基金提前终止、转型或与其他基金合并的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，可能导致本基金面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。

券投资基金、金鹰多元

基金主代码 000110

2.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金

7 其他各项资产 4,574,878.67 0.69

娟 监， 2017-06-06 - 10 公司交易员，投资经理，

§2 基金产品概况

本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，

7 待摊费用 -

资比例,以确保保本周期到期时实现基金资产的稳

周期到期，管理人遵照合同要求，卖出短期债券资产，实现部分资产变现。同

注：本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型而来。

单位：人民币元

1 权益投资 - -

本报告期自2017年4月1日起至6月30日止。

报告期内，公司严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指

本报告期期末基金份额总额 22,078,367.20 499,752,018.21

5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注：本基金自2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金。

度，确保公平交易的实施。同时通过投资交易系统中的公平交易功能执行交易，不断强化事后监控分析，以尽可能确保公平对待各投资组合。

6.2 金鹰元安保本混合型证券投资基金

策略灵活配置混合型证

5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

过去三个 0.23% 0.03% 0.38% 0.01% -0.15% 0.02%

报告期内持有基金份额变化情况

本报告期期初基金份额总额 22,078,367.20 499,752,018.21

月 0.15%

额净值增长率为 0.23%，同期业绩比较基准增长率为0.38%。C类基金份额净

序号 名称 金额(元)

其中：政策性金融债 - -

2017年6月30日

项目 金鹰元安保本混合A 金鹰元安保本混合C

其中：股票 - -

报告期基金总申购份额 232,168.64 7,641.69

5 应收申购款 12,227.13

6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报

投资明细

本基金在有效控制风险的前提下，力争使基金份

3、《金鹰元安混合型证券投资基金托管协议》。

5 买入返售金融资产 335,200,000.00 50.70

2 固定收益投资 317,781,682.90 48.07

本基金为积极配置的保本混合型基金，属于证券

基金 广州证券股份有限公司

下属两级基金的基金简 金鹰元安混合A 金鹰元安混合C

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占

内）公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现违反公平

公司风险投资经理，

3 金融债券 - -

1 国家债券 29,778,000.00 5.73

3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2年期银行定期存款利率（税后）

金额(元) 占基金总资产

8 合计 521,948,023.12 100.00

5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

3.2.1 金鹰元安混合型证券投资基金

5 应收申购款 -

股票库。

数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净

6 银行存款和结算备付金合计 7,906,715.92 1.51

6 MTN001

5.1.11.3 其他资产构成

5.2.11.2 本基金报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选

报告期基金拆分变动份额（份额减 - -

4.3.1 公平交易制度的执行情况

策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

本基金在报告期内，存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情形，可能会存在以下风险：

应收申购款。

3.1 主要财务指标

(金鹰元安保本混合型证券投资基金)

无

报告期末下属两级基金 19,326,417.52份 499,751,980.03份

投资目标

基金简称 金鹰元安混合

用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金

至二季度结束日2017年6月30日

2、《金鹰元安混合型证券投资基金基金合同》。

时，在资金阶段性趋紧时择机高价融出跨季资金，增厚产品收益。

8.2金鹰元安保本混合型证券投资基金

5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

3.加权平均基金份额 0.0023 0.0020

8 其他 -

4 10147300 14渝涪陵 300,000.00 31,113,000.00 5.98

2、转型前，“过去三个月”计算期间为上季度结束日2017年4月01日至转

2．金鹰元安混合C：

项目 金鹰元安混合A 金鹰元安混合C

投资总监。2014年

4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。

动个股行情此起彼伏。在中央不发生系统性金融风险的总基调下，央行的货币

6.1 金鹰元安混合型证券投资基金

5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

资基金、金鹰添利中长

类别 比例达到或者 期初 申购 赎回份 份额占

过去三个 0.63% 0.02% 1.89% 0.17% -1.26% -

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

报告期内持有基金份额变化情况

红利灵活配置混合型证

（报告期：2017年6月6日-2017年6月30日）

2 央行票据 - -

现任金鹰中小盘精选证

16BP。进入6月后，央行为了防止发生“处置风险中的风险”，提前足额对冲流

序号 债券代码 债券名称 值比例(％)

师，华禾投资管理有限

金（LOF）、金鹰灵活

份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作基本合法合规，无损害基金

较为宽松的状态。伴随着资金面的适度放松，权益市场的行情逐步显现。

7.1 金鹰元安混合型证券投资基金

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

注：（1）本基金由金鹰元安保本混合型证券投资基金于2017年6月6日转型

1．金鹰元安保本混合A：

月

2 应收证券清算款 -

金、金鹰元安混合型证

市场基金。

4.期末基金资产净值 20,341,124.17 499,980,085.88

投资者 持有基金份额

金融资产

高转债市场的整体估值，而估值的提高会进一步推动转债整体价格的上升。再

5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

3、期末可供分配利润，指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已

其中：政策性金融债 - -

本基金本报告期末未持有股指期货投资。

基金合同生效日起至报告期期末基

5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

2 10166004 16赣高速 500,000.00 48,885,000.00 9.40

7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

刘丽 部总 历任恒泰证券股份有限

3 1382243 13粤城建 400,000.00 40,120,000.00 7.71

其中：债券 - -

基金合同生效日 2017年6月6日

二季度本基金配置以中短久期、中高评级信用债为主，5月底本基金保本

通过数量化方法严格控制风险，并通过有效的资

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

增长率① ④

本基金本报告期末未持有股票投资。

阶段 长率标准差 基准收益 准收益率标 ①－③

济下行过程中可能存在一定韧性，货币政策不具备大幅放松的条件。预计货币

部总监。现任金鹰货币

（报告期：2017年4月1日-2017年6月5日）

政策由原来的适度偏紧有所缓和，市场资金紧张的情况逐步缓解，资金面保持

3 贵金属投资 - -

券投资基金、金鹰元丰

6月6日

2 固定收益投资 326,457,815.50 62.55

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

次，发行可转换债券的公司，多数希望债券的持有者早日转股或者换股，故当

细

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

1．金鹰元安混合A：

§8 影响投资者决策的其他重要信息

7 其他各项资产 7,083,491.70 1.36

单位：份

5.1.1 报告期末基金资产组合情况

业绩比较基准 行公布的、该日适用的2年期银行定期存款利率

2、金鹰元安保本混合C

称

机构 1 6日至2017年 49,12 0.00 0.00 .44 96.28%

元和保本混合型证券投

1.0005元，本报告份额期净值增长率0.63% ，同期业绩比较基准增长率为1.89%。

（2）本基金的投资比例是：股票资产占基金资产的0-40%；每个交易日日

本基金本报告期末未持有资产支持证券投资。

金鹰元安保本混合型证券投资基金

序号 名称 金额(元)

8 同业存单 57,965,000.00 11.14

序号 债券品种 值比例(％)

增速受制于财政支出增速下滑或缓步下行。通胀压力不大，但要关注多地强降

少以“-”填列）

本报告期期初基金份额总额 24,820,844.47 499,760,478.98

2）巨额赎回的风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能触发本基金巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；

下属两级基金的基金简 金鹰元安保本混合A 金鹰元安保本混合C

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

风险收益特征

5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

券型发起式证券投资基

健增值。

列）

份额 份额 额 比

5 企业短期融资券 - -

终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，保留的现金或到期日

增长率① ④

资产支持证券 - -

2.1 金鹰元安混合型证券投资基金

数量(张) 公允价值(元) 资产净

鹰添益纯债债券型证券

份额持有人利益的行为。

6 其他应收款 -

数水平，故转债的估值还有进一步上行的空间。

1 权益投资 - -

及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

投资基金当中的低风险品种，其长期平均风险与

地产调控政策下，房屋销售增速回落，对地产投资的压力逐渐显现；基建投资

金鹰元安混合型证券投资基金

法规及其各项实施准则、本基金《基金合同》等法律文件的规定，本着诚实信

10年期国债分别上行59BP和33BP，利率平坦化，同时信用利差走扩12-

债券市场将维持区间震荡的态势，票息收益仍然是债券市场最具有确定性的收

5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股票投资。

无

5.1 金鹰元安混合型证券投资基金

5 020175 17贴债19 300,000.00 29,778,000.00 5.73

0.38%。

4.期末基金资产净值 23,088,798.61 496,836,465.99

增长率① 准收益率③ 率标准差 ④

5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金拆分变动份额（份额减少以“-”填 - -

本基金本报告期末未持有权证投资。

3）流动性风险：当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致本基金的流动性风险；

4 企业债券 109,896,682.90 21.12

产品特有风险

展望2017年三季度，经济下行压力加大，补库存周期进入尾声；持续的房

股。故而，转债条款的博弈也是获取转债价值的较好途径。就目前来看，转债

本基金本报告期末未通过沪港通投资股票。

强 基金 2017-06-06 2017-06-21 8 员和银华中小盘基金经

②

细

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风

投资者 持有基金份额

5.2.11.3 其他资产构成

份额净值 业绩比较基 基准收益 ②－

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用

基金主代码 000110

序号 债券品种 值比例(％)

况

份额净值 业绩比较基 基准收益 ②－

策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

6月5日 7.85

增长率① 准收益率③ 率标准差 ④

阶段 长率标准差 ①－③

下属两级基金的交易代 000110 002513

券投资基金、金鹰改革

② 率③ 准差④

4 应收利息 4,503,523.35

股票库。

2.本期利润 56,696.69 1,009,421.36

9.3 查阅方式

产长期稳健增值。

5.2.11 投资组合报告附注

3.2 基金净值表现

份额净值增

机构 1 1日至2017年 47,82 0.00 0.00 .85 96.18%

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

(％)

序号 债券代码 债券名称

12月加入金鹰基金管理

鹰元安混合型证券投资基金基金合同生效。相关事项详情请查阅本基金管理人

本报告中财务资料未经审计。

其中：债券 317,781,682.90 48.07

3.2.1.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

风险收益特征 险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币

相关公告。

2 应收证券清算款 -

1 136513 16电投03 500,000.00 49,275,000.00 9.47

5日，2017年6月6日起转型为金鹰元安混合型证券投资基金

称

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

序号 项目 的比例(%)

的基础上，力争在保本周期到期时实现基金资产

④

币市场基金、金鹰添荣

份额 份额 额 比

权益市场方面，在大盘不断试探性探底的过程中，各个板块轮动表现，拉

② 率③ 准差④

报告期末下属两级基金 22,078,367.20份 499,752,018.21份

券投资基金、金鹰产业

基金简称 金鹰元安保本混合

投资策略 产配置策略，动态调整安全资产和风险资产的投

动性缺口，市场流动性预期显着改善，同业存单、长端利率债收益率迅速下行，带动信用债收益率下行，利差收窄。10年期国债和国开债收益率距离高点分别

8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

本基金运用投资组合保险策略，严格控制投资风

10 合计 317,781,682.90 61.07

9 合计 7,083,491.70

MTN1

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性

注：其他资产包括：交易保证金、应收利息、应收证券清算款、其他应收款、

于利强先生，复旦大学

7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

4.3.2 异常交易行为的专项说明

3 应收股利 -

金鹰现金增益交易型货