中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，也是中证指数有限公司编制并发布的首只债券类指数。样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成，中证指数有限公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标，为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。该指数的一个重要特点在于对异常价格和无价情况下使用了模型价，能更为真实地反映债券的实际价值和收益率特征。

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

　　办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼

　　8、证券账户开户费用、银行账户维护费用；

　　法定代表人：王东明

　　法定代表人：梁越

　　名称： 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

　　联系电话：021-20892066

　　注册地址: 江苏省张家港市人民中路66号

　　注册地址：上海市中山东一路12号

　　第九部分 风险收益特征

　　网址：

　　二、登记机构

　　（11）平安银行股份有限公司

　　客服电话：021-962999 4006962999

　　注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

　　联系人：刘佳

　　网站：

　　网站：

　　网站：

　　网站：

　　客户服务电话：95528

　　五、基金税收

　　（3）中小企业私募债券的投资策略

　　法定代表人：吴太普

　　注册地址: 北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

　　（40）北京乐融多源投资咨询有限公司

　　网址：

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　名称：鑫元基金管理有限公司

　　网站：

　　网站：

　　注册地址：中国广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号

　　客户服务电话：400-928-2266/021-22267995

　　本基金业绩比较基准=中证全债指数

　　传真：（010） 63639132

　　1、资产配置策略

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　网站:

　　办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼Ｉ、Ｊ单元 2 6

　　注：本基金报告期末未持有资产支持证券。

　　客户服务电话：400-820-2819

　　注册地址：泉州市丰泽区云鹿路3号

　　陈宇先生，总经理助理。上海交通大学EMBA工商管理硕士、复旦大学软件工程硕士，历任申银万国证券电脑部高级项目经理，中银基金信息技术部总经理、职工监事、工会委员。

　　网站：

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

　　法定代表人: 郭坚

　　客服电话：96888

　　注册地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

　　10、投资组合报告附注

　　客服电话： 400-001-8811

　　3、债券投资策略

　　原标题：鑫元基金管理有限公司鑫元稳利债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

　　注册地址：山西省太原市万柏林区长风西街一号丽华大厦A座

　　（20）中信证券(山东)有限责任公司

　　截止报告期末，本基金持有扬州鼎兴开发建设有限公司2013年第二期中小企业私募债券，持有数量为150，000 张，剩余期限为0.5582年，收益率（票面利率）为10%。

　　■

　　9.1本期国债期货投资政策

　　（6）上海农村商业银行股份有限公司

　　客户服务电话： 4008219031

　　办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层2302#

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

　　注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室

　　（34）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

　　颜昕女士：鑫元安鑫宝货币市场基金、鑫元货币市场基金、鑫元合享债券型证券投资基金、鑫元合丰分级债券型证券投资基金、鑫元兴利债券型证券投资基金、鑫元汇利债券型证券投资基金、鑫元双债增强债券型证券投资基金、鑫元裕利债券型证券投资基金、鑫元得利债券型证券投资基金、鑫元聚利债券型证券投资基金的基金经理

　　网址：

　　客户服务电话：4006066188，021-68619600

　　注册地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室

　　法定代表人：董浩

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　客服电话：95558

　　注：本基金本报告期末未持有股票。

　　1、报告期末基金资产组合情况

　　2、基金托管人的托管费；

　　客户服务电话：400-858-8888

　　办公地址：上海市中山东一路12号

　　潘瑞荣先生，监事长。硕士研究生，现任南京银行股份有限公司审计稽核部总经理。历任南京市财政局企业财务管理处主任科员，南京市城市合作银行财务会计处副处长，南京市商业银行会计结算部总经理等。

　　名称：中国光大银行股份有限公司

　　传真：021-20892111

　　2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

　　三、基金运作方式：契约型、开放式

　　托管部门联系人：李宁

　　二、基金类型：债券型

　　5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　网站：

　　注册资本：404.3479亿元人民币

　　网址：

　　第十部分 基金投资组合报告

　　联系人：傅琛慧

　　注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

　　法定代表人：束行农

　　本投资报告中所载数据截止至2016年9月30日。本报告中财务资料未经审计。

　　基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%。

　　客服电话：0532-96577

　　法定代表人：林复

　　法定代表人：王常青

　　法人代表人: 罗细安

　　3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　组织形式：有限责任公司

　　网址：

　　办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦Ｃ座

　　二、投资范围

　　网站：

　　（39）北京恒天明泽基金销售有限公司

　　2、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　法定代表人：杨宝林

　　注册地址： 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

　　当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产），仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析，本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下，采用基本面分析和数量化模型相结合，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金招募说明书。

　　客服电话：0512-96065

　　（21）中信建投证券股份有限公司

　　办公地址: 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼

　　住所及办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

　　客服电话：4008886661

　　一、基金份额发售机构

　　（22）海通证券股份有限公司

　　注册资本：人民币2亿元

　　注册地址：中国上海浦东南路256号华夏银行大厦14层

　　（4）收益率曲线策略

　　本基金本报告期末未持有股票。

　　（15）信达证券股份有限公司

　　收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化，相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析，首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略；其次，通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较，可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

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