3.2基金净值表现

　　5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　单位：人民币元

　　5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

　　本基金本报告期末未持有沪港通股票投资。

　　5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　■

　　5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　5.11.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　4.3.2异常交易行为的专项说明

　　本报告期中的财务资料未经审计。

　　■

　　■

　　§2基金产品概况

　　5.11.3其他资产构成

　　本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　■

　　（2）《中中融稳健添利债券型证券投资基金基金合同》

　　报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　（1）中国证监会核准中融稳健添利债券型证券投资基金募集的文件

　　本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　本报告期自2018年4月1日起至2018年6月30日止。

　　本报告期无影响投资者决策的其他重要信息。

　　（4）《中融稳健添利债券型证券投资基金托管协议》

　　（5）基金管理人业务资格批件、营业执照

　　注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

　　5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

　　4.3公平交易专项说明

　　■

　　§3主要财务指标和基金净值表现

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　4.5报告期内基金的业绩表现

　　9.1备查文件目录

　　4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　　基金托管人:中国农业银行股份有限公司

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　§9备查文件目录

　　本基金本报告期间无单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　基金管理人及基金托管人住所

　　报告送出日期:2018年07月19日

　　本基金本报告期末未持有贵金属。

　　5.11投资组合报告附注

　　■

　　二季度债券市场收益率整体下行，但利率债、信用债表现分化，信用利差全面走扩。具体来看，报告期内1年国开下行35BP，10年国开下行40BP。AAA信用债收益率整体下行20-40BP，长期限表现优于短期限。而AA级信用债曲线整体出现上行，短期限上行幅度大于长期限。信用风险加速暴露，市场对于低等级券种采取规避态度，利率债和高等级信用债受到资金追捧。二季度经济金融数据表现均弱于预期，投资下滑，基建为主要拖累，消费增速下滑。5月社融当月值下降到了7608亿元，大幅低于市场预期。其中非标融资明显收缩。货币政策稳健偏松，4月及6月央行两次降准。二季度资金面前紧后松，进入6月后持续好转，资金成本中枢明显下降。6月银行间资金面充裕，即使在季末时点也可以轻松应对。中美贸易摩擦持续发酵，市场风险偏好持续降低，助力利率债及高等级信用债收益率下行。@基金在二季度加大了中高等级信用品种的配置，提高了债券仓位，拉长了组合久期，整个债券部分在二季度有较理想的表现。

　　单位：份

　　■

　　注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

　　（6）基金托管人业务资格批件、营业执照

　　4.3.1公平交易制度的执行情况

　　基金管理人:中融基金管理有限公司

　　■

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　§4管理人报告

　　5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　■

　　5.11.2基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。

　　报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

　　8.2影响投资者决策的其他重要信息

　　§5投资组合报告

　　■

　　7.1基金管理人持有本基金份额变动情况

　　由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　本报告期内，本基金存在连续20个工作日基金资产低于5000万的情形。

　　（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

　　股票市场方面，二季度在经济及消费数据下滑、金融去杠杆、债券违约频发、上市公司质押盘大面积爆仓、房地产政策收紧、中美贸易战愈演愈烈的大背景下，沪深300大幅下跌十个百分点，特别在五月下旬中美贸易摩擦升级之后进入了加速下跌阶段。操作方面，6月份对产品做了大幅减仓操作，尽量减少了产品净值的进一步大幅下跌，结构方面以科技、医药为主。

　　■

　　8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

　　单位：份

　　9.2存放地点

　　5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　■

　　5.1报告期末基金资产组合情况

　　§1重要提示

　　（3）《中融稳健添利债券型证券投资基金招募说明书》

　　申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。

　　5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

　　本基金本报告期末未持有股指期货。

　　1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。@2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　§8影响投资者决策的其他重要信息

　　§6开放式基金份额变动

　　4.4报告期内基金的投资策略和运作分析

　　5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　截至报告期末中融稳健添利债券基金份额净值为0.888元，本报告期内，基金份额净值增长率为-3.06%，同期业绩比较基准收益率为1.76%。

　　根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。

　　3.1主要财务指标

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　　4.1基金经理（或基金经理小组）简介