7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　注：1）基金管理费每日计提，按月支付。基金管理费按前一日的基金资产净值的1.20%的年费率计提。计算方法如下：

　　本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对大成景恒保本混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　单位：人民币元

　　7.4.1.1 会计政策变更的说明

　　11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

　　§1 重要提示及目录

　　注： 1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　本基金本期及上年度可比期间无其他关联交易事项。

　　本报告期自2016年01月01日起至12月31日止。

　　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

　　7.4.2 税项

　　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　　8.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购

　　11.4 基金投资策略的改变

　　§4 管理人报告

　　投资操作上，权益资产将继续注重自下而上挖掘投资机会，沿着上述方向精选个股。债券类操作以规避信用风险和降低久期风险暴露为主，配置中高等级、短久期的信用债券和利率债。

　　本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　本基金2016年年度财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了标准无保留意见的审计报告。投资者欲了解本基金审计报告详细内容，应阅读年度报告正文。

　　份额单位：份

　　注：本基金的管理人于本报告期未运用固有资金投资本基金，上一会计年度申购赎回本基金的费率符合法律法规及本基金法律文件的相关规定。

　　注： 报告截止日2016年12月31日，基金份额净值人民币1.001元，基金份额总额152,053,851.80份。

　　根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人；根据财政部、国家税务总局财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》的规定，2017年7月1日（含）以后，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，按照现行规定缴纳增值税。对资管产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

　　注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

　　注：1) 基金托管费每日计提，按月支付。基金托管人的基金托管费按基金财产净值的0.20%年费率计提。计算方法如下：

　　7.4.4.1.4 权证交易

　　本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　注：(1)根据本基金管理人大成基金董事会及股东会的有关决议，大成基金原股东广东证券将所持大成基金2%股权以拍卖竞买的方式转让给大成基金股东中泰信托有限责任公司。上述股权变更及修改《大成基金管理有限公司公司章程》的工商变更手续已于2016年4月25日在深圳市市场监督管理局办理完毕。

　　E为前一日的基金财产净值

　　7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　(2)以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　§8 投资组合报告

　　7.2 利润表

　　8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

　　本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行，并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制，基金经理及投资经理作为估值小组成员，对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感，向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券，基金管理人及时启动特别估值程序，由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

　　8.1 期末基金资产组合情况

　　7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购

　　8.12.3 期末其他各项资产构成

　　7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本基金本报告期未投资国债期货。

　　金额单位：人民币元

　　7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　金额单位：人民币元

　　二、基金托管人基金托管部门的重大人事变动

　　11.1 基金份额持有人大会决议

　　H=E×0.20%/当年天数

　　H=E×1.20%/当年天数

　　___ _罗登攀 ____ ____周立新_____ ____周立新___

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，并按银行间同业利率计息。

　　本基金于本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。

　　无。

　　无。

　　金额单位：人民币元

　　4.3.3 异常交易行为的专项说明

　　4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

　　2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

　　基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。

　　大成基金管理有限公司

　　8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　注：1. 本报告期内本基金退租交易单元：中泰证券；新增交易单元:恒泰证券、方正证券(601901,股吧)、中信建投证券、平安证券。

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　8.11.1 本期国债期货投资政策

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　单位：人民币元

　　由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

　　2.4 信息披露方式

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　单位：人民币元

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

　　§2 基金简介

　　2) 于2016年12月31日的应付基金托管费为人民币25,879.73元（2015年12月31日：人民币165,186.47元）。

　　H为每日应计提的基金管理费

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　2016年12月，郭德秋先生担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

　　§9 基金份额持有人信息

　　9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

　　2)该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　（一）财务状况良好，最近一年无重大违规行为；

　　7.4.5 期末（ 2016年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于大成基金管理有限公司网站（）的年度报告正文。

　　金额单位：人民币元

　　§12 影响投资者决策的其他重要信息

　　2）于2016年12月31日的应付基金管理费为人民币155,278.40元（2015年12月31日：人民币991,118.97元）。

　　7.4.2.1 印花税

　　4.4.2 报告期内基金的业绩表现

　　（三）研究实力较强，能提供包括研究报告、路演服务、协助进行上市公司调研等研究服务；

　　2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期内本基金无收益分配事项。

　　7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　金额单位：人民币元

　　注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。

　　截至本报告期末2016年12月31日止，本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

　　4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

　　7.4.1.3 差错更正的说明

　　股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。

　　2016年年度报告摘要

　　截止本报告期末，本基金份额资产净值为1.001元。本报告期内基金份额净值增长率为-1.57%，同期业绩比较基准收益率3.02%，低于业绩比较基准的表现。

　　组合操作上，本基金根据市场变化灵活调整了权益仓位，债券部分以期限匹配保本周期为主，适度参与了部分交易性机会。

　　本基金本报告期未投资股指期货。

　　7.4.4.7 其他关联交易事项的说明

　　金额单位：人民币元

　　经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖股票型基金、混合型基金、指数型基金、债券型基金和货币市场基金的完备产品线。截至2016年12月31日，本基金管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金，4只QDII基金及68只开放式证券投资基金。

　　2、基金管理人于2017年2月18日发布了《大成基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，经大成基金管理有限公司第六届董事会第二十四次会议（以下简称“董事会”）审议通过，杜鹏女士不再担任公司督察长。董事会同时决议，同意在公司新督察长任职前，由公司总经理罗登攀先生代为履行督察长职务，代为履职时间不超过90日。

　　§5 托管人报告

　　本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

　　本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　1.1 重要提示

　　7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易