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四季度把握结构性机会,大数据基金围猎优质成长股

时间:2015-11-09 10:51 来源:未知 责任编辑:admin

    10月以来,市场震荡向上,上证指数站上3500点,创业板指也回到2600点上方。展望四季度,机构判断,结构性行情正逐渐展开,未来行情将会分化,投资机会仍将聚焦在成长股板块,优质企业有望获得较大成长空间。
    在震荡市场环境中,利用大数据技术和量化模型选股的大数据基金表现出色。wind统计显示,9月16日至10月30日,三只大数据基金的涨幅均超过25%,其中广发中证百发100 A、E涨幅最大,分别达到26.00%和25.34%,在602只指数型基金中位列第85和84位。这是国内首只将大数据因子融入到量化模型的指数基金。
    针对成长股具有结构性机会的当下,广发基金率先在业内推出利用大数据技术精选成长股的基金。该基金利用大数据技术,通过运用新系统、新工具、新模型对海量数据进行挖掘,在信息不对称的市场中取得先人一步的信息优势。因此,大数据基金捕捉成长股获得超额收益。
    记者了解到11月2日至13日,国内首只大数据量化主动成长风格混合型基金——广发百发大数据策略成长(以下简称“百发成长”)发行。该基金利用百发100模型精准量化、灵活捕捉市场热点的特点,帮助投资者精选具有高成长性的优质个股。
    资料显示,百发成长资产配置灵活,股票投资比例为0-95%,还可投资于债券、定存、期货等。基金经理结合市场环境,对各类资产投资比例进行战略配置和调整。同时,该基金通过止盈止损等一系列策略,力求在稳健中获得超额收益。
    记者注意到,区别于百发100基金在全市场范围选股,百发成长基金的选股范围是中小板和创业板。其中,精选股票池中个股属于国家政策鼓励扶持的优势行业或在国民经济增长中的重点支柱行业,具有较强的核心竞争优势。
    在具体选股标准上,百发成长拟任基金经理季峰介绍,百发成长采用“四道工序”挖掘成长股。首先,通过大数据计算和多重搜索因子进行智能化筛选。然后,再综合财务指标进行二次优化,再根据动量指标优中选精。最后,基金经理还将从业绩增速、股价超跌、企业成长性、低PE等角度再次进行主动优选,最终建立起能够顺应市场趋势的具有较高投资价值的成长股票组合。
    10月以来,股票市场行情欣欣向荣,上证综指和沪深300指数10月涨幅均超过10%,中小板指和创业板指的涨幅达到15%和19%。经历涨势如虹的强劲反弹后,后续市场如何演绎牵动人心。
对此,季峰认为,经历三季度调整后,A股市场已回归常态,符合经济结构转型方向的新兴增长点,如互联网、信息化与智能化、新型生物技术、环保与新能源、高科技、新材料技术等成长股是A股市场的投资机会。
    百发策略成长的历史模拟结果显示,百发成长的模型捕捉新兴成长和经典成长两类个股的机会。其中,新兴成长股的特点是“三高一低”,即高景气行业、高增长、高估值、低市值。经典成长股的特点则表现为“三大两优”,即行业空间大、流通市值较大、每股净资产比较大;经营业绩优良、成长的质量优异。
    百发成长模型历史回溯数据显示,自今年年初至10月23日,创业板指的涨幅为72.45,%,百发成长模型的收益率为98.45%。2013年和2014年,创业板指的涨幅分别为82.74%和12.83%,百发成长的模拟收益率分别为91.96%和27.59%,均超越了创业板指数。

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